Сравнение WSBFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.70% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и CONWX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
WSBFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
WSBFX
CONWX
Сравнение WSBFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.37 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.21 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.51 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и CONWX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и CONWX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.09% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.60% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -12.49% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -26.09% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.27% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.78% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.52% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и CONWX
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.25% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 5.47% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 10.70% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 10.27% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 11.16% | +1.12% |