Сравнение BTEFX с BTSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и BTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и BTSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BTEFX Boston Trust Equity Fund	-3.64%	8.85%	13.70%	17.29%	-14.15%	29.74%	14.66%	31.87%	-2.55%	18.76%
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund	-2.20%	0.72%	10.16%	13.14%	-12.02%	35.06%	8.27%	30.51%	-5.63%	17.69%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у BTSMX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции BTSMX по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.11% соответственно.

BTEFX

1 день: 2.12%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -2.50%

1 год: 8.12%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 7.93%

10 лет*: 11.42%

BTSMX

1 день: 1.69%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -2.20%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 0.36%

3 года*: 6.36%

5 лет*: 5.49%

10 лет*: 10.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Equity Fund

Название символа

Boston Trust SMID Cap Fund

Часто сравнивают с BTEFX:

BTEFX с PRBLX BTEFX с BTMFX BTEFX с WAMFX BTEFX с WIEFX BTEFX с WSEFX BTEFX с BOSOX BTEFX с DHAMX

Часто сравнивают с BTSMX:

BTSMX с XMHQ BTSMX с FXAIX BTSMX с PFSLX BTSMX с BTMFX BTSMX с WAMFX BTSMX с DSMFX BTSMX с WIEFX

Сравнение комиссий BTEFX и BTSMX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.

BTEFX

Boston Trust Equity Fund

BTSMX

Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BTSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTEFX	BTSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.04	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	0.19	+0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.02	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	0.11	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.74	0.39	+3.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. BTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BTSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и BTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTEFX	BTSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	0.04	+0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.33	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.55	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.59	-0.07

Корреляция

Корреляция между BTEFX и BTSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и BTSMX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BTSMX в 2.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BTEFX Boston Trust Equity Fund	7.60%	7.33%	2.50%	1.54%	3.16%	2.65%	2.91%	1.01%	1.80%	0.98%	6.71%	7.63%
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund	2.10%	2.05%	2.20%	0.79%	4.15%	6.35%	0.77%	6.33%	1.95%	0.47%	6.36%	7.34%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и BTSMX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и BTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTEFX	BTSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.71%	-38.04%	-9.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.64%	-12.55%	+1.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.03%	-21.46%	-1.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.83%	-38.04%	+5.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.39%	-9.23%	+2.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.60%	-4.98%	-0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	3.47%	-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и BTSMX

Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) имеют волатильность 3.94% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTEFX	BTSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.00%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.25%	9.16%	-1.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.33%	17.54%	-2.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.24%	16.81%	-1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.99%	18.42%	-1.43%

Сравнение BTEFX с BTSMX

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и BTSMX

Сравнение доходности по годам BTEFX и BTSMX

Доходность по периодам

BTEFX

BTSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTEFX и BTSMX

Доходность на риск

BTEFX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск

BTEFX

BTSMX

Сравнение BTEFX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTEFX vs. BTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и BTSMX

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и BTSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и BTSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)