PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEFX с WAMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEFX (Boston Trust Equity Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both mutual funds - BTEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WAMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTEFX returned 11.97%/yr vs 10.22%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTEFX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции WAMFX по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.22% соответственно.

BTEFX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.02%
1 год
12.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.97%

WAMFX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.73%
3 года*
9.76%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEFX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		2.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.27%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between BTEFX and WAMFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.91

The correlation between BTEFX and WAMFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с WSBFXBTEFX с BTMFXBTEFX с WSEFXBTEFX с WIEFXBTEFX с DHAMX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с MISIXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGXWAMFX с BOSOX

Доходность на риск

BTEFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.54

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.89

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.77

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

2.22

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXWAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и WAMFX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEFXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-36.81%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.38%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-17.51%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-20.82%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-36.81%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.30%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.94%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и WAMFX

Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 2.06%, в то время как у Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEFXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.87%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.16%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.91%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.81%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.48%

-0.49%

Сравнение комиссий BTEFX и WAMFX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и WAMFX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что сопоставимо с доходностью WAMFX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.14%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.07%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

BTEFX and WAMFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMFX has higher volatility (2.87%) compared to BTEFX (2.06%). In terms of maximum drawdown, BTEFX dropped -47.71% vs WAMFX's -36.81%.

BTEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEFX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор