Сравнение BTEFX с WAMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и WAMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BTEFX Boston Trust Equity Fund	-3.64%	8.85%	13.70%	17.29%	-14.15%	29.74%	14.66%	31.87%	-2.55%	18.76%
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund	-2.54%	4.82%	10.39%	13.90%	-10.87%	24.85%	9.56%	36.98%	-3.59%	16.21%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции WAMFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.88% соответственно.

BTEFX

1 день: 2.12%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -2.50%

1 год: 8.12%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 7.93%

10 лет*: 11.42%

WAMFX

1 день: 1.62%

1 месяц: -6.37%

С начала года: -2.54%

6 месяцев: -2.52%

1 год: 3.33%

3 года*: 7.19%

5 лет*: 5.73%

10 лет*: 9.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Equity Fund

Название символа

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с BTEFX:

BTEFX с PRBLX BTEFX с BTSMX BTEFX с BTMFX BTEFX с WIEFX BTEFX с WSEFX BTEFX с BOSOX BTEFX с DHAMX

Часто сравнивают с WAMFX:

WAMFX с WIEFX WAMFX с WSEFX WAMFX с BTSMX WAMFX с WSBFX WAMFX с BOSOX WAMFX с GTSGX WAMFX с MISIX

Сравнение комиссий BTEFX и WAMFX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

WAMFX

Boston Trust Walden Midcap Fund

BTEFX

Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTEFX	WAMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.21	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	0.43	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.05	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	0.36	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.74	1.43	+2.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTEFX	WAMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	0.21	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.36	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.57	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.60	-0.08

Корреляция

Корреляция между BTEFX и WAMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и WAMFX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности WAMFX в 7.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BTEFX Boston Trust Equity Fund	7.60%	7.33%	2.50%	1.54%	3.16%	2.65%	2.91%	1.01%	1.80%	0.98%	6.71%	7.63%
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund	7.42%	7.23%	3.49%	4.84%	5.55%	4.82%	3.87%	12.83%	7.08%	0.45%	5.06%	5.54%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и WAMFX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WAMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTEFX	WAMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.71%	-36.81%	-10.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.64%	-11.66%	+1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.03%	-20.82%	-2.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.83%	-36.81%	+3.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.39%	-6.89%	+0.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.60%	-3.94%	-1.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	2.97%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и WAMFX

Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) имеют волатильность 3.94% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTEFX	WAMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	3.83%	+0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.25%	8.50%	-1.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.33%	16.28%	-0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.24%	15.81%	-0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.99%	17.48%	-0.49%

Сравнение BTEFX с WAMFX

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и WAMFX

Сравнение доходности по годам BTEFX и WAMFX

Доходность по периодам

BTEFX

WAMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTEFX и WAMFX

Доходность на риск

BTEFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

BTEFX

WAMFX

Сравнение BTEFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTEFX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и WAMFX

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и WAMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и WAMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)