PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEFX с PRBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEFX (Boston Trust Equity Fund) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTEFX returned 11.97%/yr vs 13.59%/yr for PRBLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTEFX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.59% соответственно.

BTEFX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.02%
1 год
12.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.97%

PRBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.01%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.43%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.09%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEFX и PRBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		2.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		6.42%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%30.68%-0.30%16.63%

Correlation

The correlation between BTEFX and PRBLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.93

The correlation between BTEFX and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Parnassus Core Equity Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с BTSMXBTEFX с WAMFXBTEFX с WSBFXBTEFX с BTMFXBTEFX с WSEFXBTEFX с WIEFXBTEFX с DHAMX
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG

Доходность на риск

BTEFX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXPRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.26

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.82

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.27

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

4.97

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXPRBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и PRBLX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и PRBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEFXPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-42.20%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.63%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-16.31%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-26.31%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-30.09%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.28%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.04%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.97%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и PRBLX

Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 2.06%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEFXPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.95%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.12%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.78%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.25%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.27%

-0.28%

Сравнение комиссий BTEFX и PRBLX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и PRBLX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности PRBLX в 17.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.14%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.88%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%

Часто задаваемые вопросы

BTEFX and PRBLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRBLX has higher volatility (2.95%) compared to BTEFX (2.06%). In terms of maximum drawdown, BTEFX dropped -47.71% vs PRBLX's -42.20%.

BTEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEFX и PRBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор