- ISIN
- US1011564044
- CUSIP
- 101156404
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 1 окт. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTEFX
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BTEFX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) показал доход в 0.98% с начала года и 10.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTEFX составила 12.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Boston Trust Equity Fund
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 12.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BTEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTEFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -0.26% | -5.22% | 6.92% | 0.84% | -2.80% | 0.98% | ||||||
| 2025 | 3.97% | -1.71% | -5.18% | -2.00% | 4.25% | 2.73% | 1.66% | 1.94% | 2.01% | 0.65% | 1.44% | -0.83% | 8.85% |
| 2024 | 1.48% | 2.54% | 2.41% | -4.39% | 3.44% | 1.61% | 2.03% | 2.29% | 1.90% | -1.38% | 5.37% | -3.92% | 13.70% |
| 2023 | 4.31% | -2.41% | 2.95% | 2.81% | -2.25% | 5.93% | 2.90% | -1.51% | -4.34% | -2.32% | 7.25% | 3.53% | 17.29% |
| 2022 | -5.03% | -3.24% | 3.35% | -7.96% | -0.22% | -6.93% | 8.60% | -3.52% | -9.03% | 9.39% | 6.77% | -5.00% | -14.15% |
| 2021 | -2.58% | 3.15% | 4.78% | 6.24% | 0.84% | 1.75% | 3.74% | 2.58% | -5.50% | 7.96% | -1.59% | 5.81% | 29.74% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Equity Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.91, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.56%) than losses (92.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 92.56%
- Участие в снижении
- 92.22%
Комиссия
Комиссия BTEFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTEFX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.46 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.92 | -5.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.30 | $1.11 | $0.62 | $1.10 | $1.10 | $0.96 | $0.30 | $0.41 | $0.23 | $1.35 | $1.46 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Equity Fund показал максимальную просадку в 47.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Equity Fund составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.03%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.58%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 13d | 7mo 10dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.69%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| BTEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -56.78% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -18.90% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -33.92% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.21% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -10.71% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.04% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTEFX
Добавьте Boston Trust Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTEFX