- ISIN
- US1011564044
- CUSIP
- 101156404
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 1 окт. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTEFX
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции BTEFX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) показал доход в 5.62% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTEFX составила 11.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Boston Trust Equity Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BTEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTEFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -0.26% | -5.22% | 6.92% | 0.84% | -1.69% | 3.42% | 5.62% | |||||
| 2025 | 3.97% | -1.71% | -5.18% | -2.00% | 4.25% | 2.73% | 1.66% | 1.94% | 2.01% | 0.65% | 1.44% | -0.83% | 8.85% |
| 2024 | 1.48% | 2.54% | 2.41% | -4.39% | 3.44% | 1.61% | 2.03% | 2.29% | 1.90% | -1.38% | 5.37% | -3.92% | 13.70% |
| 2023 | 4.31% | -2.41% | 2.95% | 2.81% | -2.25% | 5.93% | 2.90% | -1.51% | -4.34% | -2.32% | 7.25% | 3.53% | 17.29% |
| 2022 | -5.03% | -3.24% | 3.35% | -7.96% | -0.22% | -6.93% | 8.60% | -3.52% | -9.03% | 9.39% | 6.77% | -5.00% | -14.15% |
| 2021 | -2.58% | 3.15% | 4.78% | 6.24% | 0.84% | 1.75% | 3.74% | 2.58% | -5.50% | 7.96% | -1.59% | 5.81% | 29.74% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Equity Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.91, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.08%) than losses (92.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 93.08%
- Участие в снижении
- 92.03%
Комиссия
Комиссия BTEFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTEFX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.71 | -3.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.30 | $1.11 | $0.62 | $1.10 | $1.10 | $0.96 | $0.30 | $0.41 | $0.23 | $1.35 | $1.46 |
Дивидендный доход | 6.94% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Equity Fund показал максимальную просадку в 47.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.03%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.58%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 13d | 7mo 10dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-17.69%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BTEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -56.78% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -18.90% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -33.92% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.70% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.09% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTEFX
Добавьте Boston Trust Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTEFX