PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust Equity Fund (BTEFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust Equity Fund (BTEFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011564044

CUSIP

101156404

Эмитент

Boston Trust Walden Funds

Дата выпуска

1 окт. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BTEFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Популярные сравнения:
BTEFX с PRBLX
Популярные сравнения:
BTEFX с PRBLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Trust Equity Fund (BTEFX) показал доход в -1.01% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTEFX составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BTEFX

С начала года

-1.01%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-6.48%

1 год

5.03%

3 года

7.33%

5 лет

10.90%

10 лет

8.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.97%-1.71%-5.18%-2.00%4.25%-1.01%
20241.48%2.54%2.41%-4.39%3.44%1.61%2.03%2.29%1.90%-1.38%5.37%-5.52%11.81%
20234.31%-2.41%2.95%2.81%-2.25%5.93%2.90%-1.51%-4.34%-2.32%7.25%2.58%16.21%
2022-5.03%-3.24%3.35%-7.96%-0.22%-6.93%8.60%-3.52%-9.03%9.39%6.77%-7.22%-16.16%
2021-2.58%3.15%4.78%6.24%0.84%1.75%3.74%2.58%-5.50%7.96%-1.59%3.51%26.93%
2020-0.81%-9.31%-9.78%8.42%4.12%1.03%5.59%7.44%-3.29%-2.03%10.95%1.68%12.24%
20196.45%3.61%2.48%3.87%-5.38%6.48%2.61%-1.56%1.85%1.78%3.32%2.85%31.60%
20185.42%-3.93%-2.63%-0.09%1.76%0.42%4.83%2.97%1.05%-5.66%3.55%-9.85%-3.29%
20171.10%3.79%-0.38%1.62%1.78%0.28%1.06%0.41%1.67%2.89%3.85%-0.63%18.76%
2016-3.76%0.98%5.91%0.56%1.31%0.95%2.02%0.68%-0.38%-2.36%3.80%-3.48%5.95%
2015-4.31%5.01%-1.48%0.05%0.63%-1.73%2.69%-5.05%-1.41%6.77%0.10%-7.77%-7.19%
2014-4.49%3.90%1.03%0.51%1.92%1.34%-2.84%3.23%-0.93%3.06%2.44%-1.69%7.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTEFX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTEFX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.11$0.62$1.10$1.10$0.93$0.27$0.41$0.61$1.35$1.46$0.58

Дивидендный доход

2.53%2.50%1.54%3.16%2.66%2.84%0.91%1.80%2.59%6.71%7.63%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2014$0.58$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust Equity Fund показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Trust Equity Fund составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.73%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.876
-32.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-23.62%13 дек. 2021 г.20230 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.551
-18.58%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9113 февр. 2012 г.152
-18.32%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...