PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с BTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции BTEFX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.83% соответственно.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOXBTEFX с DHAMX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMXBTMFX с BOSOX

Сравнение комиссий BTEFX и BTMFX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXBTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.21

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.43

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.36

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.43

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между BTEFX и BTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и BTMFX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности BTMFX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.09%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и BTMFX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и BTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-49.26%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.81%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-20.79%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-37.14%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.34%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.18%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.94%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и BTMFX

Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.74%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.43%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.31%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.77%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.44%

-0.45%