Сравнение BTEFX с WSEFX
BTEFX (Boston Trust Equity Fund) and WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTEFX returned 11.97%/yr vs 12.37%/yr for WSEFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTEFX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for WSEFX.
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и WSEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у WSEFX с доходностью 7.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTEFX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции WSEFX немного впереди с 12.37%.
BTEFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 11.97%
WSEFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам BTEFX и WSEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 2.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 7.74% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
Correlation
The correlation between BTEFX and WSEFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between BTEFX and WSEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск
BTEFX
WSEFX
Сравнение BTEFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | WSEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 13.31 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.29 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и WSEFX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WSEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -48.02% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.65% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -17.49% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.99% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -33.50% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.46% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.08% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и WSEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 2.06%, в то время как у Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.22% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.17% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.06% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.57% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.27% | -0.28% |
Сравнение комиссий BTEFX и WSEFX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и WSEFX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности WSEFX в 10.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.14% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 10.72% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTEFX and WSEFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WSEFX has higher volatility (2.22%) compared to BTEFX (2.06%). In terms of maximum drawdown, BTEFX dropped -47.71% vs WSEFX's -48.02%.
WSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTEFX и WSEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор