Сравнение BTEFX с WSEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и WSEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и WSEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTEFX показывает доходность -3.64%, а WSEFX немного выше – -3.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTEFX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции WSEFX немного отстают с 11.22%.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и WSEFX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.
Доходность на риск
BTEFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск
BTEFX
WSEFX
Сравнение BTEFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | WSEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.89 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и WSEFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и WSEFX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности WSEFX в 11.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и WSEFX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и WSEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -48.02% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.26% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.99% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -33.50% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.34% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.12% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и WSEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.66% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.60% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.76% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.60% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.27% | -0.28% |