PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.05% соответственно.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий BTEFX и DHAMX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.81

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.53

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.13

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

11.58

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.81

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Корреляция

Корреляция между BTEFX и DHAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и DHAMX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и DHAMX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-28.47%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.65%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-28.47%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-28.47%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.59%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.20%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.15%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и DHAMX

Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.83%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

12.58%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

19.84%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.65%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.26%

-0.27%