Сравнение WRGCX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Aegis Value Fund (AVALX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.95% против 21.84% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и AVALX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
WRGCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
WRGCX
AVALX
Сравнение WRGCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.51 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.14 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.65 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 27.42 | -21.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.51 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.13 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и AVALX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и AVALX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и AVALX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, примерно равная максимальной просадке AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -73.72% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -13.02% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -32.00% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -48.34% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -3.79% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -11.01% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.68% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и AVALX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 5.77% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.37% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 21.22% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 22.62% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 22.33% | +12.36% |