Сравнение WRGCX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 2.58% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и IEYYX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
WRGCX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
WRGCX
IEYYX
Сравнение WRGCX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.72 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.48 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.54 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 19.41 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.72 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и IEYYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и IEYYX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и IEYYX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -85.16% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.93% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -30.43% | -28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -81.45% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -25.93% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -35.27% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.17% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и IEYYX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 4.56% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 9.81% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.32% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 22.30% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 31.00% | +3.69% |