PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с IVSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с IVSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и IVSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и IVSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		-0.30%4.96%2.96%7.09%-8.82%-0.86%8.21%7.93%-0.11%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у IVSIX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции IVSIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 3.07% соответственно.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

IVSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.38%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Delaware Ivy Global Bond Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с FSELXWRGCX с WASCXWRGCX с IEYYXWRGCX с WTRCXWRGCX с WRHIX
Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с WASCXIVSIX с IEYYXIVSIX с WSTCXIVSIX с VTILXIVSIX с DFSHXIVSIX с EAIIX

Сравнение комиссий WRGCX и IVSIX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IVSIX в 0.72%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXIVSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.71

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.09

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. IVSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVSIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и IVSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXIVSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.85

-0.72

Корреляция

Корреляция между WRGCX и IVSIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и IVSIX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности IVSIX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		4.02%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и IVSIX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и IVSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXIVSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-14.84%

-58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-2.39%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-14.84%

-43.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-14.84%

-43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-1.96%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-2.32%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.67%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и IVSIX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXIVSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

1.18%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

1.89%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

2.99%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

4.00%

+38.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

3.65%

+31.04%