Сравнение WRGCX с WTRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и WTRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и WTRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у WTRCX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям WTRCX по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.46% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и WTRCX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WTRCX в 1.75%.
Доходность на риск
WRGCX vs. WTRCX — Ранг доходности на риск
WRGCX
WTRCX
Сравнение WRGCX c WTRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | WTRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.50 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | WTRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.15 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и WTRCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и WTRCX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что меньше доходности WTRCX в 24.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и WTRCX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки WTRCX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и WTRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | WTRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -54.41% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.06% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -33.66% | -24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -33.66% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -10.05% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -21.06% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и WTRCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | WTRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.06% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.54% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 17.75% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 29.88% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 25.07% | +9.62% |