PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с WRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRGCX с WRHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) and WRHIX (Delaware Ivy High Income Fund) are both mutual funds - WRGCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Ivy Funds, while WRHIX is a High Yield Bonds fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, WRGCX returned 11.18%/yr vs 3.73%/yr for WRHIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WRGCX charges 1.89%/yr vs 1.70%/yr for WRHIX.

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и WRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у WRHIX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции WRHIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 3.73% соответственно.

WRGCX

1 день
0.23%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.83%
3 года*
19.47%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.18%

WRHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.00%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.35%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRGCX и WRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.81%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
WRHIX
Delaware Ivy High Income Fund		-0.69%4.90%5.19%10.78%-13.38%5.02%4.61%10.53%-3.38%7.26%

Correlation

The correlation between WRGCX and WRHIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.29

The correlation between WRGCX and WRHIX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Delaware Ivy High Income Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с IVSIXWRGCX с WSTCXWRGCX с WTRCXWRGCX с RYWCXWRGCX с QISGX
Часто сравнивают с WRHIX:
WRHIX с WTRCXWRHIX с CCLFXWRHIX с WASCXWRHIX с IVSIXWRHIX с IEYYXWRHIX с FOCIXWRHIX с WSTCX

Доходность на риск

WRGCX vs. WRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WRHIX
Ранг доходности на риск WRHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRHIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRHIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRHIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRHIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRHIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c WRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXWRHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.08

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.68

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

5.98

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. WRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRHIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и WRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXWRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.93

-0.75

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и WRHIX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки WRHIX в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и WRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRGCXWRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-26.97%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-3.11%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-6.68%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-18.19%

-40.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-24.11%

-34.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-0.86%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-3.85%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.87%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и WRHIX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRGCXWRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

0.98%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

2.83%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

4.04%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.95%

6.07%

+36.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

6.19%

+28.55%

Сравнение комиссий WRGCX и WRHIX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WRHIX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и WRHIX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности WRHIX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		11.08%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
WRHIX
Delaware Ivy High Income Fund		5.67%5.57%5.93%6.02%4.79%4.94%5.76%6.15%6.40%6.10%6.85%7.52%

Часто задаваемые вопросы

WRGCX and WRHIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRGCX has higher volatility (5.39%) compared to WRHIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, WRGCX dropped -58.56% vs WRHIX's -26.97%.

WRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRGCX и WRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор