PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.21%/yr vs 12.38%/yr for XLF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WRB и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WRB показывает доходность -6.77%, а XLF немного выше – -6.64%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.21% против 12.38% соответственно.

WRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-10.33%
3 года*
22.22%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.21%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.77%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between WRB and XLF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.52

Over the past year, the correlation between WRB and XLF has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с TXN
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

WRB vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.20

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.08

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.20

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Просадки

Сравнение просадок WRB и XLF

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-82.69%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-14.79%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-15.54%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-25.81%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-42.86%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-9.34%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-20.03%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

5.66%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и XLF

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.29%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

10.94%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

14.41%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.63%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.16%

+2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и XLF

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

WRB and XLF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (6.28%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs XLF's -82.69%.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор