PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRB с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WRB и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WRB с NEE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRB или NEE.

Доходность

Сравнение доходности WRB и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRB:

1.86

NEE:

-0.24

Коэф-т Сортино

WRB:

2.45

NEE:

-0.10

Коэф-т Омега

WRB:

1.35

NEE:

0.99

Коэф-т Кальмара

WRB:

3.87

NEE:

-0.25

Коэф-т Мартина

WRB:

10.20

NEE:

-0.49

Индекс Язвы

WRB:

4.52%

NEE:

12.79%

Дневная вол-ть

WRB:

24.11%

NEE:

29.67%

Макс. просадка

WRB:

-69.19%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

WRB:

0.00%

NEE:

-17.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRB:

$28.33B

NEE:

$145.42B

EPS

WRB:

$4.35

NEE:

$2.73

Коэффициент P/E

WRB:

17.17

NEE:

25.88

Коэффициент PEG

WRB:

18.38

NEE:

2.67

Коэффициент P/S

WRB:

2.03

NEE:

5.75

Коэффициент P/B

WRB:

3.15

NEE:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$13.93B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$13.93B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.13B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 20.15% против 13.49% соответственно.

WRB

С начала года

27.79%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

16.97%

1 год

41.67%

3 года

18.94%

5 лет

26.23%

10 лет

20.15%

NEE

С начала года

-0.65%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-9.23%

3 года

0.19%

5 лет

4.52%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

NextEra Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRB и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг риск-скорректированной доходности WRB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRB c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и NEE

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NEE в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.88%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%2.79%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.99%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WRB и NEE

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и NEE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и NEE

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 4.81%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
3.55B
6.25B
(WRB) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию