Сравнение WRB с NEE
WRB (W. R. Berkley Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, WRB returned 17.21%/yr vs 13.54%/yr for NEE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 17.21% против 13.54% соответственно.
WRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 17.21%
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам WRB и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -6.77% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between WRB and NEE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between WRB and NEE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
NEE:
$5.27
WRB:
14.67
NEE:
16.05
WRB:
0.86
NEE:
0.82
WRB:
1.78
NEE:
4.70
WRB:
$14.71B
NEE:
$27.93B
WRB:
$2.91B
NEE:
$13.35B
WRB:
$2.37B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. NEE — Ранг доходности на риск
WRB
NEE
Сравнение WRB c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRB | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.51 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.52 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRB | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.92 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WRB и NEE
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -47.81% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -14.53% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -34.57% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -44.97% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -44.97% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -13.59% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.92% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 4.83% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и NEE
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.28%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.31% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 17.03% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 23.81% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 26.90% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.48% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и NEE
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.85% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и NEE
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and NEE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.31%) compared to WRB (6.28%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор