Сравнение WRB с NEE
WRB (W. R. Berkley Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, WRB returned 18.28%/yr vs 13.71%/yr for NEE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 18.28% против 13.71% соответственно.
WRB
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 18.28%
NEE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам WRB и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | 1.13% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 9.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between WRB and NEE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between WRB and NEE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
NEE:
$5.27
WRB:
15.50
NEE:
16.40
WRB:
0.90
NEE:
0.83
WRB:
1.88
NEE:
4.81
WRB:
$14.71B
NEE:
$27.93B
WRB:
$2.91B
NEE:
$13.35B
WRB:
$2.37B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. NEE — Ранг доходности на риск
WRB
NEE
Сравнение WRB c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.80 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.81 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и NEE
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -47.81% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -14.53% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -34.57% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -44.97% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -44.97% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -10.84% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.93% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 5.42% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и NEE
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.36% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 16.76% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 23.59% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 26.91% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 25.50% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и NEE
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности NEE в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.99% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.45% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и NEE
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and NEE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.78%) compared to NEE (6.36%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор