PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.21%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.21% против 15.49% соответственно.

WRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-10.33%
3 года*
22.22%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.21%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.77%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WRB and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.40

The correlation between WRB and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEEWRB с TXN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WRB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.38

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.24

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.16

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

14.72

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.38

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок WRB и SPY

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-55.19%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-8.88%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.76%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-24.50%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.72%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-0.70%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-9.05%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

1.91%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SPY

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.84%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.90%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

11.83%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.05%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

17.94%

+6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SPY

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (6.28%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор