PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRB с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WRB и PCAR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WRB с PCAR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRB или PCAR.

Доходность

Сравнение доходности WRB и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRB:

1.86

PCAR:

-0.25

Коэф-т Сортино

WRB:

2.45

PCAR:

-0.24

Коэф-т Омега

WRB:

1.35

PCAR:

0.97

Коэф-т Кальмара

WRB:

3.87

PCAR:

-0.34

Коэф-т Мартина

WRB:

10.20

PCAR:

-0.84

Индекс Язвы

WRB:

4.52%

PCAR:

11.29%

Дневная вол-ть

WRB:

24.11%

PCAR:

30.43%

Макс. просадка

WRB:

-69.19%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

WRB:

0.00%

PCAR:

-21.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRB:

$28.33B

PCAR:

$49.50B

EPS

WRB:

$4.35

PCAR:

$6.56

Коэффициент P/E

WRB:

17.17

PCAR:

14.31

Коэффициент PEG

WRB:

18.38

PCAR:

2.28

Коэффициент P/S

WRB:

2.03

PCAR:

1.53

Коэффициент P/B

WRB:

3.15

PCAR:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$13.93B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$13.93B

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.13B

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 20.15% против 12.35% соответственно.

WRB

С начала года

27.79%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

16.97%

1 год

41.67%

3 года

18.94%

5 лет

26.23%

10 лет

20.15%

PCAR

С начала года

-9.18%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-16.94%

1 год

-9.08%

3 года

22.56%

5 лет

17.99%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

PACCAR Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRB и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг риск-скорректированной доходности WRB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRB c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и PCAR

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PCAR в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.88%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%2.79%
PCAR
PACCAR Inc		4.54%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WRB и PCAR

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и PCAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и PCAR

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 4.81%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
3.55B
7.44B
(WRB) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию