PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRB с BCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRB с BCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WRB (W. R. Berkley Corporation) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, WRB returned 17.72%/yr vs 16.05%/yr for BCC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 17.72% против 16.05% соответственно.

WRB

1 день
0.03%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
3.84%
С начала года
1.75%
1 год
6.77%
3 года*
23.72%
5 лет*
18.46%
10 лет*
17.72%

BCC

1 день
5.46%
1 месяц
11.99%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
9.52%
1 год
-5.89%
3 года*
-3.75%
5 лет*
16.13%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и BCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.75%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
BCC
Boise Cascade Company		9.52%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%

Correlation

The correlation between WRB and BCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.32

The correlation between WRB and BCC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRB:

$26.01B

BCC:

$2.82B

EPS

WRB:

$4.45

BCC:

$3.00

Коэффициент P/E

WRB:

15.70

BCC:

26.75

Коэффициент P/S

WRB:

1.90

BCC:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

BCC:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

BCC:

$709.89M

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

BCC:

$308.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Boise Cascade Company

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с TXNWRB с NEE
Часто сравнивают с BCC:
BCC с UFPIBCC с SSDBCC с CMCBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPXBCC с WFG

Доходность на риск

WRB vs. BCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBBCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.06

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.21

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-0.36

+1.10

WRB vs. BCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BCC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и BCC

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и BCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBBCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-67.67%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-27.89%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-56.47%

+38.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-56.47%

+30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-56.47%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-46.54%

+38.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-23.25%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

16.18%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и BCC

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.30%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBBCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

14.62%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

27.99%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

39.34%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

41.01%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

41.63%

-17.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и BCC

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BCC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company		1.10%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		3.67%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.72B
1.50B
(WRB) Общая выручка
(BCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WRB и BCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. R. Berkley Corporation и Boise Cascade Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.6%
0
Активы портфеля
WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

WRB and BCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCC has higher volatility (14.62%) compared to WRB (7.30%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs BCC's -67.67%.

WRB currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и BCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор