Сравнение WRB с BCC
WRB (W. R. Berkley Corporation) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, WRB returned 17.21%/yr vs 16.55%/yr for BCC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.21%, а акции BCC немного отстают с 16.55%.
WRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 17.21%
BCC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам WRB и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -6.77% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
BCC Boise Cascade Company | -6.14% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between WRB and BCC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between WRB and BCC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
BCC:
$2.98
WRB:
14.67
BCC:
23.08
WRB:
1.78
BCC:
0.40
WRB:
$14.71B
BCC:
$6.37B
WRB:
$2.91B
BCC:
$709.89M
WRB:
$2.37B
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. BCC — Ранг доходности на риск
WRB
BCC
Сравнение WRB c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRB | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.70 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.23 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRB | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.18 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WRB и BCC
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -67.67% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -29.60% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -56.47% | +38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -56.47% | +30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -56.47% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -54.19% | +38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -23.02% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 16.80% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и BCC
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.28%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.06% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 27.30% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 37.92% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 40.81% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 41.69% | -17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и BCC
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BCC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.85% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и BCC
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and BCC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (11.06%) compared to WRB (6.28%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs BCC's -67.67%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор