PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.43%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.43% против 35.54% соответственно.

WRB

1 день
1.56%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-4.82%
1 год
-8.05%
3 года*
23.01%
5 лет*
16.80%
10 лет*
17.43%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-5.31%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between WRB and SOXX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between WRB and SOXX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

WRB vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
5.29

-5.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
5.16

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.71

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

11.48

-11.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

43.90

-44.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

5.29

-5.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WRB и SOXX

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-70.21%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.77%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-41.36%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-45.75%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-45.75%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-2.10%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-19.97%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

4.11%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SOXX

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.48%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

14.08%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

27.45%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

34.20%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

36.11%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

33.43%

-8.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SOXX

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.81%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and SOXX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to WRB (6.48%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор