PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.43%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.43% против 64.43% соответственно.

WRB

1 день
1.56%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-4.82%
1 год
-8.05%
3 года*
23.01%
5 лет*
16.80%
10 лет*
17.43%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-5.31%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between WRB and SOXL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.27

The correlation between WRB and SOXL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

WRB vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
12.69

-13.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
4.98

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.69

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

29.80

-30.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

102.14

-103.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

12.69

-13.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WRB и SOXL

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-90.46%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-43.47%

+25.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-87.88%

+70.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-90.46%

+64.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-90.46%

+45.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-6.36%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-35.01%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

12.66%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SOXL

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

41.05%

-34.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

81.57%

-65.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

102.16%

-81.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

107.25%

-84.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

99.05%

-74.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SOXL

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.81%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and SOXL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to WRB (6.48%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор