PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRB с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции RL немного впереди с 18.35%.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between WRB and RL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.29

The correlation between WRB and RL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WRB:

$4.45

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

WRB:

15.34

RL:

26.79

Коэффициент PEG

WRB:

0.89

RL:

1.49

Коэффициент P/S

WRB:

1.86

RL:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

WRB vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.54

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.29

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.01

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

9.65

-10.19

WRB vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и RL

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-68.62%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-17.67%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-36.18%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-36.51%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-55.14%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

0.00%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-24.11%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

5.50%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и RL

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

16.13%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

27.42%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

34.57%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

37.11%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

38.73%

-14.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и RL

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.72B
1.98B
(WRB) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WRB и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. R. Berkley Corporation и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
20.6%
69.7%
Активы портфеля
WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

WRB and RL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор