Сравнение WRB с ORLY
WRB (W. R. Berkley Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции ORLY немного впереди с 18.05%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам WRB и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between WRB and ORLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
ORLY:
$3.06
WRB:
15.34
ORLY:
29.76
WRB:
0.89
ORLY:
3.20
WRB:
1.86
ORLY:
4.26
WRB:
$14.71B
ORLY:
$18.21B
WRB:
$2.91B
ORLY:
$9.40B
WRB:
$2.37B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. ORLY — Ранг доходности на риск
WRB
ORLY
Сравнение WRB c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.00 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.00 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и ORLY
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -65.42% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.02% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -20.02% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -23.03% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -42.00% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -15.58% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -10.78% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 10.77% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и ORLY
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.52% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 17.78% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.82% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.63% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 26.52% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и ORLY
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и ORLY
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and ORLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор