PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRB с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 17.92% против 13.80% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-7.88%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
74.95%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between WRB and NEM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.05

The correlation between WRB and NEM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WRB:

$4.45

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

WRB:

15.34

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

WRB:

0.89

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

WRB:

1.86

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Newmont Corporation

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

WRB vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.73

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.08

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.78

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

7.58

-8.12

WRB vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и NEM

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-81.30%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-29.39%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-36.57%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-62.40%

+36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-62.40%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-23.71%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-41.37%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

10.73%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и NEM

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

15.74%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

37.43%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

47.44%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

37.99%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

35.67%

-11.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и NEM

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.72B
0
(WRB) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRB and NEM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор