Сравнение WRB с KBWP
WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WRB и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 17.92% против 12.09% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
KBWP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам WRB и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -3.45% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Correlation
The correlation between WRB and KBWP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between WRB and KBWP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. KBWP — Ранг доходности на риск
WRB
KBWP
Сравнение WRB c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.11 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.24 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и KBWP
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -39.76% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.56% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -12.29% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -17.00% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -39.76% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -4.25% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -4.37% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 4.31% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и KBWP
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.73% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 12.10% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 16.50% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 18.60% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 20.73% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и KBWP
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности KBWP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.92% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
WRB and KBWP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to KBWP (5.73%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs KBWP's -39.76%.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор