Сравнение WRB с CPRT
WRB (W. R. Berkley Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции CPRT немного отстают с 17.57%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам WRB и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between WRB and CPRT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between WRB and CPRT shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
CPRT:
$1.59
WRB:
15.34
CPRT:
19.28
WRB:
0.89
CPRT:
1.49
WRB:
1.86
CPRT:
6.46
WRB:
$14.71B
CPRT:
$4.64B
WRB:
$2.91B
CPRT:
$2.11B
WRB:
$2.37B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. CPRT — Ранг доходности на риск
WRB
CPRT
Сравнение WRB c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.71 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.98 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.75 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и CPRT
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -72.49% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -39.26% | +21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -52.46% | +34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -52.46% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -52.46% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -51.83% | +40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -16.57% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 22.06% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и CPRT
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.74% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 18.69% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 23.70% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 25.94% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.43% | -2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и CPRT
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и CPRT
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and CPRT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs CPRT's -72.49%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор