Сравнение WRAIX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -2.64% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 4.78% против 8.41% соответственно.
WRAIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.78%
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и ASILX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
WRAIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
WRAIX
ASILX
Сравнение WRAIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.23 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.01 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.16 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.23 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и ASILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и ASILX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.18% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и ASILX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -18.36% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -3.62% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -12.30% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -18.36% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -3.61% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -2.49% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и ASILX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.16% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.00% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 6.59% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.04% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 9.30% | -2.62% |