Сравнение WRAIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.34% соответственно.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и GTAPX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
WRAIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
WRAIX
GTAPX
Сравнение WRAIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.64 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.33 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 11.90 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и GTAPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и GTAPX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и GTAPX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -30.40% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -4.15% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -12.21% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -30.40% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.90% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.09% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.16% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и GTAPX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.98% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 5.12% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 8.18% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 10.89% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 10.20% | -3.50% |