PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с WMLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRAIX с WMLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX).

WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и WMLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRAIX и WMLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		-2.64%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%9.75%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-6.95%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%

Доходность по периодам

С начала года, WRAIX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у WMLIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям WMLIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 13.97% соответственно.

WRAIX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.04%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.68%
10 лет*
4.78%

WMLIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.77%
1 год
14.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WMRIXWRAIX с BTPIXWRAIX с KCEIXWRAIX с MNWIXWRAIX с WTAIXWRAIX с NLSIXWRAIX с SNOIX
Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WMRIXWMLIX с WTAIXWMLIX с RCKSXWMLIX с SGOIXWMLIX с FGJEXWMLIX с ORDNX

Сравнение комиссий WRAIX и WMLIX

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMLIX в 0.25%.

WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WRAIX vs. WMLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c WMLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXWMLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.81

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.90

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. WMLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа WMLIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и WMLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXWMLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между WRAIX и WMLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и WMLIX

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WMLIX в 13.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.18%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		13.13%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и WMLIX

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки WMLIX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WMLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRAIXWMLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-55.02%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-12.30%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-25.01%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-34.27%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.84%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.45%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.53%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и WMLIX

Текущая волатильность для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) составляет 2.70%, в то время как у Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRAIXWMLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.28%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

9.12%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

18.26%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

17.19%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

18.33%

-11.65%