Сравнение WRAIX с WIBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и WIBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и WIBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -4.23% |
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | -0.52% | 7.13% | 0.68% | 5.10% | -12.80% | -1.86% | 7.78% | 8.33% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у WIBMX с доходностью -0.52%.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
WIBMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и WIBMX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WIBMX в 0.57%.
Доходность на риск
WRAIX vs. WIBMX — Ранг доходности на риск
WRAIX
WIBMX
Сравнение WRAIX c WIBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | WIBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.89 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | WIBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и WIBMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и WIBMX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WIBMX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | 3.46% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и WIBMX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки WIBMX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WIBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | WIBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -18.13% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -2.90% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -17.64% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.59% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -5.91% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.05% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и WIBMX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | WIBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.61% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 2.65% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 4.39% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.63% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.13% | +1.57% |