PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с WIBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRAIX с WIBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and WIBMX (Wilmington Broad Market Bond Fund) are both mutual funds - WRAIX is a Long-Short fund managed by Wilmington Funds, while WIBMX is a Intermediate Core Bond fund managed by Wilmington Funds. Over the past 5 years, WRAIX returned 5.29%/yr vs -0.15%/yr for WIBMX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WRAIX charges 1.24%/yr vs 0.57%/yr for WIBMX.

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и WIBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRAIX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у WIBMX с доходностью -0.03%.

WRAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.66%
1 год
7.64%
3 года*
8.50%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.35%

WIBMX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.33%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRAIX и WIBMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		3.27%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-4.23%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.03%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%

Correlation

The correlation between WRAIX and WIBMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.11

Over the past year, WRAIX and WIBMX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Wilmington Broad Market Bond Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с GTAPXWRAIX с MNWIXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIXWRAIX с WMRIX
Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с DFXIXWIBMX с WMLIXWIBMX с VBTLXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMRIXWIBMX с SSAFXWIBMX с BIMSX

Доходность на риск

WRAIX vs. WIBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c WIBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXWIBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.24

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.84

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

4.72

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. WIBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIBMX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и WIBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXWIBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и WIBMX

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки WIBMX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WIBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRAIXWIBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-18.13%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.07%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-5.97%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-17.64%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.10%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.85%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и WIBMX

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRAIXWIBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

2.88%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

4.00%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.67%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

5.11%

+1.62%

Сравнение комиссий WRAIX и WIBMX

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WIBMX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и WIBMX

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WIBMX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.81%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

WRAIX and WIBMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRAIX has higher volatility (1.53%) compared to WIBMX (1.36%). In terms of maximum drawdown, WRAIX dropped -15.44% vs WIBMX's -18.13%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRAIX и WIBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор