PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks to achieve long-term growth of capital with lower volatility than broader equity markets. The fund invests at least 80%, under normal circumstances, of the value of its net assets in equity securities. It will invest in publicly-traded equity securities, including common stock, preferred stock and depositary receipts, of companies of all market capitalizations. The fund may invest up to 70% of its assets in the equity securities of non-U.S. issuers, including companies that conduct their principal business activities in emerging markets or whose securities are traded principally on exchanges in emerging markets.

ISIN
US97181C3328
CUSIP
97181C332
Эмитент
Wilmington Funds
Дата выпуска
11 янв. 2012 г.
Категория
Long-Short
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с MNWIXWRAIX с GTAPXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с WTAIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WMRIXWRAIX с NLSIXWRAIX с KCEIX

Доходность

График доходности WRAIX

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции WRAIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) показал доход в 2.85% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRAIX составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.47%
С начала года
2.85%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.97%
3 года*
8.21%
5 лет*
5.27%
10 лет*
5.43%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность WRAIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WRAIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.25%0.82%-2.86%2.95%1.63%-0.87%2.85%
20251.82%0.30%-0.00%0.52%1.85%1.30%0.21%1.14%0.35%-0.77%1.56%0.52%9.13%
20240.48%1.44%1.18%-1.48%2.14%-0.00%2.25%1.97%0.82%-1.11%1.79%-1.89%7.74%
20231.63%-1.26%0.60%1.61%-1.33%2.54%0.99%-0.49%-1.23%-0.42%3.34%1.64%7.73%
2022-1.29%-1.55%0.33%-2.06%0.51%-2.01%1.62%-1.60%-3.33%2.92%3.78%-0.53%-3.41%
2021-1.36%0.35%1.98%2.53%0.41%0.00%1.07%0.57%-1.77%1.48%-1.54%2.75%6.52%

Метрики бенчмарка

Wilmington Global Alpha Equities Fund has an annualized alpha of -0.02%, beta of 0.31, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2012.

  • This fund participated in 32.31% of S&P 500 Index downside but only 26.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.31 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
-0.02%
Бета
0.31
R²
0.73
Участие в росте
26.42%
Участие в снижении
32.31%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия WRAIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WRAIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRAIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.78

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.44

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.46

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

10.92

-4.72

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilmington Global Alpha Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.02$0.02$0.19$0.16$0.32$0.06$0.23$0.14$0.13$0.13$0.03$0.24

Дивидендный доход

0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Global Alpha Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Wilmington Global Alpha Equities Fund показал максимальную просадку в 15.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Wilmington Global Alpha Equities Fund составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-15.44%март 2020 г.
1mo 4d9mo 21d
10mo 25dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г.
Коррекция 2016 года2016
-10.96%февр. 2016 г.
6mo 25d1y 3mo
1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г.
Медвежий рынок2022
-9.24%окт. 2022 г.
9mo 14d8mo 19d
1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-6.27%дек. 2018 г.
3mo 1d2mo 7d
5mo 8dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-5.03%апр. 2025 г.
1mo 17d22d
2mo 9dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.

Показатели просадок

WRAIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-56.78%

+41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-9.10%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-18.90%

+13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-25.43%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-33.92%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.21%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-10.71%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.04%

-0.84%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с WRAIX

Добавьте Wilmington Global Alpha Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с WRAIX