- ISIN
- US97181C3328
- CUSIP
- 97181C332
- Эмитент
- Wilmington Funds
- Дата выпуска
- 11 янв. 2012 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции WRAIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) показал доход в 3.62% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRAIX составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wilmington Global Alpha Equities Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 5.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WRAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WRAIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 0.82% | -2.86% | 2.95% | 1.63% | -0.13% | 3.62% | ||||||
| 2025 | 1.82% | 0.30% | -0.00% | 0.52% | 1.85% | 1.30% | 0.21% | 1.14% | 0.35% | -0.77% | 1.56% | 0.52% | 9.13% |
| 2024 | 0.48% | 1.44% | 1.18% | -1.48% | 2.14% | -0.00% | 2.25% | 1.97% | 0.82% | -1.11% | 1.79% | -1.89% | 7.74% |
| 2023 | 1.63% | -1.26% | 0.60% | 1.61% | -1.33% | 2.54% | 0.99% | -0.49% | -1.23% | -0.42% | 3.34% | 1.64% | 7.73% |
| 2022 | -1.29% | -1.55% | 0.33% | -2.06% | 0.51% | -2.01% | 1.62% | -1.60% | -3.33% | 2.92% | 3.78% | -0.53% | -3.41% |
| 2021 | -1.36% | 0.35% | 1.98% | 2.53% | 0.41% | 0.00% | 1.07% | 0.57% | -1.77% | 1.48% | -1.54% | 2.75% | 6.52% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Global Alpha Equities Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.31, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2012.
- This fund participated in 32.10% of S&P 500 Index downside but only 26.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 26.34%
- Участие в снижении
- 32.10%
Комиссия
Комиссия WRAIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRAIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WRAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 13.52 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Global Alpha Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.19 | $0.16 | $0.32 | $0.06 | $0.23 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.03 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Global Alpha Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilmington Global Alpha Equities Fund показал максимальную просадку в 15.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Wilmington Global Alpha Equities Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.44%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 21d | 10mo 25dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.96%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.24%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 8mo 19d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.27%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 7d | 5mo 8dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.03%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 22d | 2mo 9dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| WRAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -56.78% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.10% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -18.90% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -25.43% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -33.92% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.72% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.97% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WRAIX
Добавьте Wilmington Global Alpha Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRAIX