PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US97181C3328

CUSIP

97181C332

Эмитент

Wilmington Funds

Дата выпуска

11 янв. 2012 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WRAIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) показал доход в 4.55% с начала года и 8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRAIX составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WRAIX

С начала года

4.55%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

2.49%

1 год

8.53%

3 года

6.89%

5 лет

5.96%

10 лет

3.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WRAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%0.30%-0.00%0.52%1.85%4.55%
20240.48%1.44%1.18%-1.48%2.14%-0.00%2.25%1.97%0.82%-1.11%1.86%-1.96%7.74%
20231.62%-1.26%0.60%1.61%-1.33%2.54%0.99%-0.49%-1.23%-0.42%3.34%1.65%7.73%
2022-1.29%-1.55%0.33%-2.06%0.50%-2.01%1.62%-1.60%-3.33%2.92%3.78%-0.53%-3.41%
2021-1.36%0.34%1.98%2.53%0.41%-0.00%1.07%0.57%-1.77%1.48%-1.54%2.76%6.52%
2020-0.42%-2.63%-6.88%2.90%1.63%0.00%3.31%1.99%-0.85%-1.20%2.51%1.13%1.05%
20193.00%1.55%0.90%1.24%-0.61%2.38%0.34%0.69%-0.34%0.60%0.77%1.24%12.34%
20181.26%-1.60%0.27%-0.09%-0.63%-0.09%1.73%0.27%0.36%-2.58%1.46%-2.94%-2.67%
20171.17%1.16%0.67%0.66%1.60%0.46%1.29%0.09%0.64%0.45%1.26%-0.11%9.75%
2016-2.16%-0.70%-0.10%-0.20%1.22%-0.90%1.11%0.10%0.90%-0.49%1.49%0.60%0.80%
20150.37%1.49%1.47%-1.72%1.56%-1.00%1.46%-2.79%-1.76%0.66%-0.28%-2.04%-2.68%
20140.74%0.09%-0.64%-0.92%0.28%-0.84%-0.75%1.23%0.37%0.09%0.37%0.55%0.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WRAIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WRAIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilmington Global Alpha Equities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilmington Global Alpha Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.16$0.32$0.06$0.23$0.14$0.13$0.13$0.03$0.24$0.17

Дивидендный доход

1.41%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Global Alpha Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilmington Global Alpha Equities Fund показал максимальную просадку в 15.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Wilmington Global Alpha Equities Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.44%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.227
-10.97%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.472
-9.54%3 дек. 2013 г.913 дек. 2013 г.724 дек. 2013 г.16
-9.24%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.375
-6.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.109
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...