Сравнение WRAIX с WTAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и WTAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и WTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.61% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 0.86% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у WTAIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции WRAIX превзошли акции WTAIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 1.49% соответственно.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
WTAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и WTAIX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WTAIX в 0.49%.
Доходность на риск
WRAIX vs. WTAIX — Ранг доходности на риск
WRAIX
WTAIX
Сравнение WRAIX c WTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | WTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.88 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.19 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.14 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и WTAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и WTAIX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WTAIX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.46% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и WTAIX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и WTAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -12.35% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -3.66% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -12.35% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -12.35% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.52% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.64% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.94% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и WTAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.93% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 1.40% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 3.62% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 3.05% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 3.43% | +3.27% |