PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с WBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с WBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Balanced Fund (WBALX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и WBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и WBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у WBALX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции WPVLX превзошли акции WBALX по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.46% соответственно.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Weitz Balanced Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WCPNX
Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WVALX

Сравнение комиссий WPVLX и WBALX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WBALX в 0.85%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
WBALX
Weitz Balanced Fund

Доходность на риск

WPVLX vs. WBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c WBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXWBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.13

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

0.25

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.09

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

0.32

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. WBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WBALX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и WBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXWBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между WPVLX и WBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и WBALX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности WBALX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и WBALX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WBALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXWBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-43.04%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-6.02%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-14.81%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-15.93%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-4.66%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.12%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.66%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и WBALX

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Weitz Balanced Fund (WBALX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXWBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.37%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

4.49%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

7.46%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

7.34%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

7.69%

+10.85%