PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с WBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPVLX с WBALX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and WBALX (Weitz Balanced Fund) are both mutual funds - WPVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WPVLX returned 7.14%/yr vs 5.61%/yr for WBALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WPVLX charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for WBALX.

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и WBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у WBALX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции WPVLX превзошли акции WBALX по среднегодовой доходности: 7.14% против 5.61% соответственно.

WPVLX

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-4.55%
3 года*
7.81%
5 лет*
2.36%
10 лет*
7.14%

WBALX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.46%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.76%
1 год
1.22%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPVLX и WBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-4.13%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
WBALX
Weitz Balanced Fund		-1.29%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%

Correlation

The correlation between WPVLX and WBALX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.94

The correlation between WPVLX and WBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Weitz Balanced Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WNTFXWPVLX с WEFIXWPVLX с WCPNX
Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с SPYI.DEWBALX с WCPNXWBALX с WEFIXWBALX с WVALX

Доходность на риск

WPVLX vs. WBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c WBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPVLXWBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.30

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.48

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.30

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.89

-1.55

WPVLX vs. WBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WBALX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и WBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и WBALX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WBALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPVLXWBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-43.04%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-6.02%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-6.82%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-14.81%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-15.93%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-2.98%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.11%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.05%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и WBALX

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Weitz Balanced Fund (WBALX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPVLXWBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.13%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

4.89%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

6.16%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

7.38%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

7.69%

+10.85%

Сравнение комиссий WPVLX и WBALX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WBALX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и WBALX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности WBALX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		6.68%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.42%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%

Часто задаваемые вопросы

WPVLX and WBALX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPVLX has higher volatility (4.38%) compared to WBALX (2.13%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs WBALX's -43.04%.

WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPVLX и WBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор