Сравнение WPVLX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции WPVLX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 2.81% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и WEFIX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
WPVLX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
WPVLX
WEFIX
Сравнение WPVLX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 2.44 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 5.09 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.21 | -5.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 20.75 | -22.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.44 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.64 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.69 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.62 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и WEFIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и WEFIX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и WEFIX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -5.98% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -0.91% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -4.75% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -5.98% | -33.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -0.66% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.60% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.23% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и WEFIX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.42% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 1.14% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 1.79% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 1.86% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 1.67% | +16.87% |