Сравнение WPVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPVLX или SPY.
Основные характеристики
| WPVLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.88% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 19.15% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 12.62% |
| Макс. просадка | -59.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и SPY
С начала года, WPVLX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и SPY
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и SPY
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 1.58% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% | 3.24% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и SPY
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и SPY
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 2.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.