PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с WVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.44% соответственно.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX

Сравнение комиссий WPVLX и WVALX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
WVALX
Weitz Value Fund

Доходность на риск

WPVLX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXWVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.45

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.61

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-2.00

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WVALX равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXWVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между WPVLX и WVALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и WVALX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности WVALX в 24.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и WVALX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-61.96%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.45%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-29.36%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-32.57%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-17.04%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.71%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.29%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и WVALX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.77%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.68%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

19.58%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.15%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.20%

+0.34%