PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPVLX с WVALX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Weitz. Over the past 10 years, WPVLX returned 7.14%/yr vs 9.15%/yr for WVALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WPVLX charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.15% соответственно.

WPVLX

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-4.55%
3 года*
7.81%
5 лет*
2.36%
10 лет*
7.14%

WVALX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-7.83%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPVLX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-4.13%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
WVALX
Weitz Value Fund		-8.66%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WPVLX and WVALX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1986 г.

0.90

The correlation between WPVLX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALXWPVLX с WEFIX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WPVLX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPVLXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.44

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.52

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.36

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.95

+0.29

WPVLX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и WVALX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPVLXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-61.96%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.45%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-19.92%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-29.36%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-32.57%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-13.81%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.74%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.68%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и WVALX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 4.38%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPVLXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.92%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.48%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.52%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.27%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.24%

+0.30%

Сравнение комиссий WPVLX и WVALX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и WVALX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности WVALX в 23.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.42%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
WVALX
Weitz Value Fund		23.90%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WPVLX and WVALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (4.92%) compared to WPVLX (4.38%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs WVALX's -61.96%.

WPVLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPVLX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор