Сравнение WPVLX с WVALX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Weitz. Over the past 10 years, WPVLX returned 7.18%/yr vs 9.39%/yr for WVALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WPVLX charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и WVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.39% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.18%
WVALX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -3.72%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам WPVLX и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 1.08% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
WVALX Weitz Value Fund | -2.54% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
Correlation
The correlation between WPVLX and WVALX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1986 г. | 0.90 |
The correlation between WPVLX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. WVALX — Ранг доходности на риск
WPVLX
WVALX
Сравнение WPVLX c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPVLX | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.08 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.20 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и WVALX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -61.96% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -17.45% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -19.92% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -29.36% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -32.57% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -8.04% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.74% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 6.91% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и WVALX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 4.11%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.47% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.65% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 14.61% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.30% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.23% | +0.28% |
Сравнение комиссий WPVLX и WVALX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и WVALX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности WVALX в 22.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 8.93% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
WVALX Weitz Value Fund | 22.40% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and WVALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (4.47%) compared to WPVLX (4.11%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs WVALX's -61.96%.
WPVLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и WVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор