PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPVLX с WVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Weitz. Over the past 10 years, WPVLX returned 6.61%/yr vs 8.99%/yr for WVALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WPVLX charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.99% соответственно.

WPVLX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-4.59%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.28%
10 лет*
6.61%

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPVLX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-4.95%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WPVLX and WVALX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 1986 г.

0.90

The correlation between WPVLX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WBALXWPVLX с WNTFXWPVLX с WEFIX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WPVLX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.27

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.28

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.22

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.60

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WVALX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXWVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и WVALX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPVLXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-61.96%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.45%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-19.92%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-29.36%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-32.57%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-11.49%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.73%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

6.34%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и WVALX

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Weitz Value Fund (WVALX) имеют волатильность 3.38% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPVLXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.31%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.87%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.20%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

18.19%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.24%

+0.32%

Сравнение комиссий WPVLX и WVALX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и WVALX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности WVALX в 23.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.50%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WPVLX and WVALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPVLX has higher volatility (3.38%) compared to WVALX (3.31%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs WVALX's -61.96%.

WVALX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPVLX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор