Сравнение WPVLX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.55% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и DODGX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
WPVLX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
WPVLX
DODGX
Сравнение WPVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.49 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.78 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.60 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.50 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.49 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и DODGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и DODGX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что сопоставимо с доходностью DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и DODGX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -63.24% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.23% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -21.85% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -40.41% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -5.31% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.53% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.94% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и DODGX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.23% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.72% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.33% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.05% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.25% | -0.71% |