Сравнение WPVLX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.64% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и DFIEX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
WPVLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
WPVLX
DFIEX
Сравнение WPVLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.95 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.55 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.57 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.07 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.95 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и DFIEX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и DFIEX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -62.22% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.01% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -28.66% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -41.04% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -7.75% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -12.26% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.81% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и DFIEX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.09% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.45% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 15.90% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.65% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.35% | +2.19% |