Сравнение WPSGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPSGX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и PROVX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
WPSGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
WPSGX
PROVX
Сравнение WPSGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.00 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.81 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и PROVX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и PROVX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -57.65% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.54% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -27.48% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -27.48% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -10.07% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -13.23% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.29% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и PROVX
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.20% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.81% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 14.60% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.59% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.12% | +3.37% |