- ISIN
- US74405V1070
- CUSIP
- 74405V107
- Эмитент
- Provident
- Дата выпуска
- 30 дек. 1986 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PROVX
Provident Trust Strategy Fund (PROVX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции PROVX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PROVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Provident Trust Strategy Fund (PROVX) показал доход в 1.91% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PROVX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Provident Trust Strategy Fund
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PROVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PROVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 23 окт. 1987 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | -4.40% | -4.44% | 11.48% | -1.66% | -1.74% | 1.91% | ||||||
| 2025 | 5.89% | -4.35% | -4.96% | -1.01% | 2.85% | 0.78% | 0.73% | 4.74% | 2.02% | 1.59% | 4.08% | 0.62% | 13.10% |
| 2024 | 1.43% | 2.83% | 2.15% | -2.15% | 3.14% | 2.19% | 1.41% | 1.49% | 1.32% | 0.90% | 6.60% | -2.85% | 19.73% |
| 2023 | 4.19% | -3.83% | -0.96% | 1.04% | 1.99% | 3.72% | 5.16% | -1.85% | -3.30% | -3.41% | 8.00% | 6.47% | 17.59% |
| 2022 | -6.37% | -5.23% | 2.83% | -9.45% | -0.56% | -4.94% | 6.43% | -3.53% | -6.16% | 5.01% | 4.66% | -6.44% | -22.62% |
| 2021 | -1.76% | 5.04% | 4.54% | 7.25% | 1.05% | 2.64% | 2.20% | 4.31% | -5.04% | 6.71% | -2.97% | 4.92% | 31.96% |
Метрики бенчмарка
Provident Trust Strategy Fund has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.74, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 1986.
- This fund participated in 83.22% of S&P 500 Index downside but only 80.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.60%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 80.70%
- Участие в снижении
- 83.22%
Комиссия
Комиссия PROVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PROVX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PROVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.93 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 13.52 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Provident Trust Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $3.17 | $1.35 | $0.80 | $2.97 | $0.08 | $1.64 | $0.73 | $0.80 | $0.23 | $0.22 | $0.87 |
Дивидендный доход | 16.48% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Provident Trust Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Provident Trust Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1969 торговых сессий.
Текущая просадка Provident Trust Strategy Fund составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -57.65%март 2003 г. | 2y 11mo | 7y 10mo | 10y 9moмарт 2000 г. - янв. 2011 г. |
Black Monday1987 | -49.30%окт. 1987 г. | 2mo 5d | 7y 10mo | 8y 22dавг. 1987 г. - сент. 1995 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.48%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -27.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.92%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo | 4mo 19dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| PROVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -56.78% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.10% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -18.90% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -25.43% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -33.92% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.74% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -10.72% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.97% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PROVX
Добавьте Provident Trust Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PROVX