Сравнение PROVX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.33% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и GXXIX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
PROVX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
PROVX
GXXIX
Сравнение PROVX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.19 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.40 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.31 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 1.15 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.19 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и GXXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и GXXIX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и GXXIX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -33.65% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.78% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -33.65% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -33.65% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -10.87% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -6.20% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.14% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и GXXIX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.20% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.27% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 16.73% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 27.78% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 23.72% | -7.60% |