Сравнение PROVX с AMRGX

С начала года, PROVX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PROVX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PROVX и AMRGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что сопоставимо с доходностью AMRGX в 18.06%

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и AMRGX.

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 3.30%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.