Сравнение PROVX с AMRGX
PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PROVX returned 12.69%/yr vs 12.23%/yr for AMRGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PROVX charges 0.93%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности PROVX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PROVX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции AMRGX немного отстают с 12.23%.
PROVX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 12.69%
AMRGX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам PROVX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 1.91% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.37% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Correlation
The correlation between PROVX and AMRGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PROVX and AMRGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROVX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
PROVX
AMRGX
Сравнение PROVX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.83 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.90 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и AMRGX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и AMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROVX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -80.32% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.98% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -21.15% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -35.42% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -35.42% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -40.25% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.66% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и AMRGX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 2.68%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROVX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.47% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 24.98% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 26.89% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 22.21% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.50% | -5.31% |
Сравнение комиссий PROVX и AMRGX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и AMRGX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности AMRGX в 15.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 16.48% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
PROVX and AMRGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (6.47%) compared to PROVX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs AMRGX's -80.32%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROVX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор