Сравнение PROVX с AMCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. AMCFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и AMCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и AMCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | -8.51% | 17.94% | 21.38% | 31.35% | -28.53% | 23.97% | 21.71% | 26.61% | -4.21% | 22.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у AMCFX с доходностью -8.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PROVX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции AMCFX немного отстают с 11.52%.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
AMCFX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и AMCFX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMCFX в 0.43%.
Доходность на риск
PROVX vs. AMCFX — Ранг доходности на риск
PROVX
AMCFX
Сравнение PROVX c AMCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | AMCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 4.33 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и AMCFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и AMCFX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности AMCFX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 9.37% | 8.57% | 8.25% | 3.59% | 7.43% | 5.87% | 4.02% | 5.04% | 7.99% | 5.50% | 4.02% | 8.82% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и AMCFX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки AMCFX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и AMCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -43.83% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.14% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -35.12% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -35.12% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -10.96% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -6.62% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.53% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и AMCFX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.69% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 11.64% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 19.89% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.20% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.67% | -2.55% |