Сравнение PROVX с AMCFX
PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and AMCFX (American Funds AMCAP Fund Class F-2) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PROVX returned 12.69%/yr vs 12.89%/yr for AMCFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PROVX charges 0.93%/yr vs 0.43%/yr for AMCFX.
Доходность
Сравнение доходности PROVX и AMCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у AMCFX с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PROVX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции AMCFX немного впереди с 12.89%.
PROVX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 12.69%
AMCFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам PROVX и AMCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 1.91% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 6.42% | 17.94% | 21.38% | 31.35% | -28.53% | 23.97% | 21.71% | 26.61% | -4.21% | 22.29% |
Correlation
The correlation between PROVX and AMCFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.87 |
The correlation between PROVX and AMCFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROVX vs. AMCFX — Ранг доходности на риск
PROVX
AMCFX
Сравнение PROVX c AMCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | AMCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.61 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и AMCFX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки AMCFX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и AMCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROVX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -43.83% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.14% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -19.69% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -35.12% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -35.12% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.76% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -6.57% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.47% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и AMCFX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 2.68%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROVX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.56% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.39% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 14.53% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.24% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.73% | -2.54% |
Сравнение комиссий PROVX и AMCFX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMCFX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и AMCFX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности AMCFX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 8.05% | 8.57% | 8.25% | 3.59% | 7.43% | 5.87% | 4.02% | 5.04% | 7.99% | 5.50% | 4.02% | 8.82% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 16.48% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
PROVX and AMCFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCFX has higher volatility (3.56%) compared to PROVX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs AMCFX's -43.83%.
AMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROVX и AMCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор