Сравнение PROVX с BPTRX
PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PROVX returned 13.39%/yr vs 23.51%/yr for BPTRX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PROVX charges 0.93%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности PROVX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.39% против 23.51% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 8.33%
BPTRX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 23.51%
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PROVX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 8.85% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.80% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between PROVX and BPTRX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1992 г. | 0.60 |
The correlation between PROVX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROVX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
PROVX
BPTRX
Сравнение PROVX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROVX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.59 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.94 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROVX и BPTRX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROVX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -64.11% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -19.66% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -33.34% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -49.87% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -51.26% | +23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.43% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -13.76% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.33% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и BPTRX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.91%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROVX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.92% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 19.60% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 30.67% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 34.30% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 32.98% | -16.78% |
Сравнение комиссий PROVX и BPTRX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и BPTRX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.43%, что больше доходности BPTRX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.33% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 15.43% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
PROVX and BPTRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (8.92%) compared to PROVX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs BPTRX's -64.11%.
PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROVX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор