PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с SEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Sequoia Fund (SEQUX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции PROVX превзошли акции SEQUX по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.90% соответственно.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Sequoia Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX

Сравнение комиссий PROVX и SEQUX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SEQUX в 1.00%.

SEQUX
Sequoia Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

PROVX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.25

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.45

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.19

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

0.71

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между PROVX и SEQUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и SEQUX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности SEQUX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и SEQUX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и SEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-45.81%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-16.62%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-38.07%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-38.07%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-14.59%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-7.55%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.48%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и SEQUX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Sequoia Fund (SEQUX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.31%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.83%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.36%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.54%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.87%

-1.75%