Сравнение PROVX с AULDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и AULDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и AULDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у AULDX с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям AULDX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.54% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и AULDX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AULDX в 0.52%.
Доходность на риск
PROVX vs. AULDX — Ранг доходности на риск
PROVX
AULDX
Сравнение PROVX c AULDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | AULDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.65 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | AULDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и AULDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и AULDX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности AULDX в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и AULDX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки AULDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и AULDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | AULDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -35.03% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.60% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -35.03% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -35.03% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -12.23% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -6.23% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.45% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и AULDX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AULDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | AULDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.21% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 13.25% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 23.37% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.60% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.04% | -5.92% |