Сравнение WPSGX с MRFOX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.00%/yr vs 15.82%/yr for MRFOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPSGX charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и MRFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.00% против 15.82% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -5.15%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 12.00%
MRFOX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам WPSGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -3.90% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 3.03% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Correlation
The correlation between WPSGX and MRFOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between WPSGX and MRFOX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
WPSGX
MRFOX
Сравнение WPSGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPSGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.59 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.69 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и MRFOX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и MRFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -29.10% | -61.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -7.03% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -7.91% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -12.98% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -29.10% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.24% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -2.35% | -34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.38% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и MRFOX
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.52%, в то время как у Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.85% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 7.57% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 10.13% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 12.14% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 14.16% | +5.25% |
Сравнение комиссий WPSGX и MRFOX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и MRFOX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности MRFOX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.57% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 8.86% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and MRFOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRFOX has higher volatility (3.85%) compared to WPSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs MRFOX's -29.10%.
MRFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и MRFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор