PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.31% соответственно.

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий WPSGX и MRFOX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.33

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.57

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.68

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

1.75

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.06

-0.89

Корреляция

Корреляция между WPSGX и MRFOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и MRFOX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и MRFOX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPSGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-29.10%

-61.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-7.09%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-12.98%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-29.10%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-5.32%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-2.37%

-34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.77%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и MRFOX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPSGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.04%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.08%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.83%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

12.04%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

14.29%

+5.20%