PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US90386H7355

Эмитент

Marshfield

Дата выпуска

29 дек. 2015 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MRFOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MRFOX с BPTRX MRFOX с BFGFX MRFOX с BIOPX MRFOX с VOO MRFOX с GQEPX MRFOX с SPY MRFOX с SCHV MRFOX с SCHX MRFOX с COWZ MRFOX с BRK-B
Популярные сравнения:
MRFOX с BPTRX MRFOX с BFGFX MRFOX с BIOPX MRFOX с VOO MRFOX с GQEPX MRFOX с SPY MRFOX с SCHV MRFOX с SCHX MRFOX с COWZ MRFOX с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marshfield Concentrated Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
220.99%
185.36%
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marshfield Concentrated Opportunity Fund показал доход в 12.61% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев.


MRFOX

С начала года

12.61%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

0.19%

1 год

13.09%

5 лет

11.41%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRFOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.01%5.81%3.28%-3.90%1.28%1.45%1.08%2.99%0.98%-2.45%6.83%12.61%
20233.53%-1.68%0.73%2.83%-4.76%6.32%2.45%-0.27%-2.28%-0.12%6.97%3.32%17.68%
2022-2.82%-3.17%2.45%-3.83%2.29%-4.30%5.26%-1.23%-4.79%12.08%7.50%-3.15%4.84%
2021-3.49%6.00%4.77%3.08%0.35%1.08%1.88%-0.42%-2.86%3.47%-2.85%-0.73%10.19%
2020-0.70%-4.97%-10.63%9.41%7.21%-0.22%4.73%4.31%-1.39%-3.53%7.85%1.36%12.12%
20197.71%6.16%3.09%3.79%-3.24%5.85%2.42%-0.84%0.51%2.20%2.26%0.63%34.51%
20184.32%-2.49%-0.99%0.21%2.14%-0.70%4.29%3.71%-0.13%-5.80%4.22%-7.94%-0.05%
20173.38%3.44%0.17%1.00%1.40%0.24%2.02%-0.32%4.45%2.05%5.29%-1.64%23.45%
2016-4.36%-0.85%6.10%0.91%0.90%-2.57%4.27%3.41%-1.13%-0.95%7.70%0.70%14.29%
2015-1.40%-1.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRFOX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.442.10
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.902.80
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.39
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.763.09
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.6013.49
MRFOX
^GSPC

Marshfield Concentrated Opportunity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
2.10
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marshfield Concentrated Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.13$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.01$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marshfield Concentrated Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.53%
-2.62%
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marshfield Concentrated Opportunity Fund показал максимальную просадку в 29.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Marshfield Concentrated Opportunity Fund составляет 7.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-17.4%17 дек. 2021 г.12516 июн. 2022 г.11022 нояб. 2022 г.235
-14.68%21 сент. 2018 г.6421 дек. 2018 г.3715 февр. 2019 г.101
-11.5%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.73
-8.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.838 июн. 2018 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marshfield Concentrated Opportunity Fund составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
3.79%
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab