- ISIN
- US90386H7355
- Эмитент
- Marshfield
- Дата выпуска
- 29 дек. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции MRFOX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,710.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) показал доход в 3.03% с начала года и 10.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRFOX составила 15.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 15.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MRFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MRFOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 0.12% | -4.04% | 5.62% | -3.30% | 3.94% | 0.03% | 3.03% | |||||
| 2025 | 2.87% | 1.32% | -1.39% | -0.28% | 1.45% | -1.12% | 0.65% | 5.71% | 1.16% | -4.54% | 4.96% | -0.74% | 10.05% |
| 2024 | 3.01% | 5.81% | 3.28% | -3.90% | 1.28% | 1.45% | 1.08% | 2.99% | 0.98% | -2.45% | 6.83% | -3.84% | 17.10% |
| 2023 | 3.53% | -1.68% | 0.73% | 2.83% | -4.76% | 6.32% | 2.45% | -0.27% | -2.28% | -0.12% | 6.97% | 3.32% | 17.68% |
| 2022 | -2.82% | -3.17% | 2.45% | -3.83% | 2.30% | -4.30% | 5.26% | -1.23% | -4.79% | 12.08% | 7.50% | -2.95% | 5.06% |
| 2021 | -3.49% | 6.00% | 4.77% | 3.08% | 0.35% | 1.08% | 1.88% | -0.42% | -2.86% | 3.47% | -2.85% | 6.04% | 17.71% |
Метрики бенчмарка
Marshfield Concentrated Opportunity Fund has an annualized alpha of 6.00%, beta of 0.68, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.01%) than losses (64.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.00%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 82.01%
- Участие в снижении
- 64.61%
Комиссия
Комиссия MRFOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRFOX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.24 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 9.71 | -5.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marshfield Concentrated Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $1.45 | $0.13 | $0.09 | $1.56 | $0.56 | $0.26 | $0.27 | $0.29 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marshfield Concentrated Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marshfield Concentrated Opportunity Fund показал максимальную просадку в 29.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Marshfield Concentrated Opportunity Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.10%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.03%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 22d | 4mo 23dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.98%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 14d | 9mo 26dянв. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.95%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 22d | 1mo 28dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
-8.19%февр. 2018 г. | 10d | 4mo | 4mo 10dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| MRFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -56.78% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -18.90% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -25.43% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -33.92% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.70% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.09% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRFOX
Добавьте Marshfield Concentrated Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRFOX