PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с BIOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с BIOPX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или BIOPX.

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BIOPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BIOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.77%
151.45%
MRFOX
BIOPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

BIOPX:

0.41

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

BIOPX:

0.75

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

BIOPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

BIOPX:

0.41

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

BIOPX:

1.31

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

BIOPX:

9.03%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

BIOPX:

29.35%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

BIOPX:

-67.79%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

BIOPX:

-17.82%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у BIOPX с доходностью -9.57%.

MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

BIOPX

С начала года

-9.57%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

-6.66%

1 год

10.24%

5 лет

12.48%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRFOX и BIOPX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и BIOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
BIOPX: 0.41
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
BIOPX: 0.75
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
BIOPX: 1.10
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
BIOPX: 0.41
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
BIOPX: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIOPX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BIOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.41
MRFOX
BIOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BIOPX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BIOPX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BIOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-17.82%
MRFOX
BIOPX

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BIOPX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
18.06%
MRFOX
BIOPX