Сравнение MRFOX с BIOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и BIOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и BIOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.95% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у BIOPX с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 15.31% против 19.59% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
BIOPX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и BIOPX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Доходность на риск
MRFOX vs. BIOPX — Ранг доходности на риск
MRFOX
BIOPX
Сравнение MRFOX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | BIOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.50 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.64 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 5.38 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.38 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и BIOPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и BIOPX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BIOPX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.65% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и BIOPX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BIOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -67.91% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -14.16% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -51.45% | +38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -51.45% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -11.09% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -16.97% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.33% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и BIOPX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.73% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 14.24% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 25.54% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 26.84% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 24.84% | -10.55% |