PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.49

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.83

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.12

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.61

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.76

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

MRFOX:

3.71%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.95%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MRFOX:

-3.92%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%.

MRFOX

С начала года

3.38%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-1.17%

1 год

5.80%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BRK-B

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		0.98%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BRK-B

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BRK-B

Загрузка...