PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.78% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с SCHV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MRFOX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.56

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.65

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.68

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-1.16

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.56

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.48

+0.58

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BRK-B составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BRK-B

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BRK-B

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-53.86%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-14.95%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-26.58%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-29.57%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-11.36%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-11.07%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

8.72%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BRK-B

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.33%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.14%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

18.30%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

17.20%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

19.45%

-5.16%