PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MRFOX с BRK-B

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

1.02

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

MRFOX:

1.54

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.21

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

1.50

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

MRFOX:

5.83

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

MRFOX:

2.03%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.57%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MRFOX:

-2.46%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%.

MRFOX

С начала года

3.98%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-0.01%

1 год

11.14%

3 года

16.65%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BRK-B

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		4.41%4.59%0.46%0.35%6.78%2.70%1.39%1.94%2.06%0.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BRK-B

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BRK-B

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.43%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...