PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRFOX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Marshfield, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MRFOX returned 15.42%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.42% против 12.93% соответственно.

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRFOX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MRFOX and BRK-B is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MRFOX and BRK-B has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с SCHV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MRFOX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.18

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.15

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.27

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.57

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.48

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BRK-B

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRFOXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-53.86%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.42%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-14.95%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-26.58%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-29.57%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-11.33%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-11.07%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.46%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BRK-B

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.36%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRFOXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.72%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

10.70%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

14.32%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

17.11%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

19.43%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BRK-B

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MRFOX and BRK-B have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to MRFOX (2.36%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs BRK-B's -53.86%.

MRFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRFOX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор