PortfoliosLab logo
Сравнение MRFOX с BFGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BFGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.77%
389.02%
MRFOX
BFGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

BFGFX:

1.10

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

BFGFX:

1.70

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

BFGFX:

1.23

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

BFGFX:

1.16

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

BFGFX:

4.21

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

BFGFX:

5.79%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

BFGFX:

22.27%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

BFGFX:

-56.88%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

BFGFX:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -7.52%.


MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

BFGFX

С начала года

-7.52%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

5.18%

1 год

23.26%

5 лет

24.73%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRFOX и BFGFX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и BFGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
BFGFX: 1.10
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
BFGFX: 1.70
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
BFGFX: 1.23
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
BFGFX: 1.16
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
BFGFX: 4.21

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.10
MRFOX
BFGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BFGFX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund
0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%0.61%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BFGFX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BFGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-11.67%
MRFOX
BFGFX

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BFGFX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
14.02%
MRFOX
BFGFX