Сравнение MRFOX с BFGFX
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both mutual funds - MRFOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Marshfield, while BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. Both are actively managed. Over the past 10 years, MRFOX returned 15.83%/yr vs 20.58%/yr for BFGFX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MRFOX charges 1.02%/yr vs 1.31%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 15.83% против 20.58% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 15.61%
BFGFX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 20.58%
- Всё время*
- 13.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MRFOX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 5.31% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 2.87% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between MRFOX and BFGFX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between MRFOX and BFGFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRFOX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
MRFOX
BFGFX
Сравнение MRFOX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRFOX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.05 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.28 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и BFGFX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRFOX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -59.52% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -16.49% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -21.00% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -35.93% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -43.62% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -11.12% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -12.32% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.25% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и BFGFX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.92%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRFOX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 8.06% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 17.67% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 23.40% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 23.05% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 24.31% | -10.13% |
Сравнение комиссий MRFOX и BFGFX
MRFOX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BFGFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и BFGFX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.54% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRFOX and BFGFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGFX has higher volatility (8.06%) compared to MRFOX (3.92%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs BFGFX's -59.52%.
MRFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRFOX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор